SignalPlus波动率专栏(20230919):加密市场恢复韧性,交易员看好后市行情

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SignalPlus
9个月前
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数字货币的价格走势已然逃脱了低波动横盘的泥沼,且受近期价格持续上涨的提振,BTC/ETH的隐含波动率曲面再度上抬1%~1.5%vol,中远期ATM IV和RR均达到过去一个月的高点。

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美联储会议开幕前夕,美股三大指数基本持平,市场普遍预期此次会议将暂停加息。根据指标分析,美国核心 CPI 低点远高于美联储 2% 的长期目标。同时,受供给侧影响,原油价格连续第三个星期上涨,布伦特原油价格升至约 95 美元/桶价格,突破去年 11 月来的高位,增加了 CPI 指数短期内的上行风险。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面,BTC 价格从接近 27500 的高点短线回落后逐步反弹,且已收复大部分失地并再度站上 27000 关口,整体仍处在上行趋势当中。

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Source: Binance TradingView

回看过去一个月的行情,数字货币的价格走势已然逃脱了低波动横盘的泥沼,且受近期价格持续上涨的提振,BTC/ETH 的隐含波动率曲面再度上抬 1% ~ 1.5% vol,中远期 ATM IV 和 RR 均达到过去一个月的高点。

此外,尽管利率互换市场已经几乎 Price-In 了周四 FOMC 不加息的预期,但决策过后鲍威尔的问答环节或将传达重要的指导信息,因此相较其他期限, 21 Sep 23 和 22 Sep 23 的 IV 仍存在 3% ~ 4% 的溢价。从交易方面看,昨日 BTC 22 Sep 也有累积 1614 BTC Notioanl 的 26000-28000 Strangle 成交,推动了波动率定价的上涨。

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Source: Deribit (截至 19 Sep 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus, IV 持续上扬

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Source: SignalPlus, 远端 IV 已达到近期高点

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Source: SignalPlus, 各期限 Skew 均处在高位

除此之外,在昨日的上涨行情中,ETH 九月底既能看到 Wing 上 1750 vs 1900 的 Call Spread 买入(3250 ETH per leg),同时也有几乎等量的成交在 Tail 上的 1900 vs 2300 卖出(3500 per leg),在上行空间有限的情况下省去了部分买入 CSpread 的成本;BTC 上则延续了十月底卖出 Put Spread 建仓,共计 600 BTC per leg 的 23000 vs 26000 PSpread,传达了交易员对 26000 支撑位的信心。

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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