SignalPlus波动率专栏(20231124):感恩节休市,IV下降

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3个月前
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昨日美国股市和债市皆因感恩节假期而休市,数字货币方面总体呈现小幅上涨的走势,其中BTC和ETH在UTC+8 16点收盘后分别成功突破38000和2100,再度给予市场鼓舞。

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昨日美国股市和债市皆因感恩节假期而休市,数字货币方面总体呈现小幅上涨的走势,其中 BTC 和 ETH 在 UTC+ 8 16 点收盘后分别成功突破 38000 和 2100 ,再度给予市场鼓舞,在此情形之下,期权的波动率水平也相应得到下调,ETH IV 整体下跌 1 ~ 2% Vol 左右,BTC IV 曲线则是在下降的同时大幅走陡(Bear Steepening),其中次周 IV 下跌 4.36% ,当季和次季分别下跌 3.06% /0.67% 。

大宗交易卖 Put 居多,对此我们观察到在 1 Dec 和 29 Dec 上 BTC 36000 ~ 38000 和 ETH 2000   2100 的位置均遭受到大量抛压,今日市场上也不乏一些观点认为 BN 事件的尘埃落定扫清了本轮牛市来临前的最大障碍。另一方面,BTC 上一组比例价差吸引了大家的注意,该策略在卖出 8 Dec 较远的 40000 C 的同时买入了更多的 42000 C 作为保护(Size: 1000 BTC vs 1750 BTC)

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance TradingView

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Source: Deribit (截至 24 NOV 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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