SignalPlus波动率专栏(20231204):BTC高歌猛进,美债收益率跌跌不休

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2个月前
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数字货币一路高歌猛进,BTC上破40000大关并正在挑战42000美元,收报41439.97,ETH一同上行,收报2249.81。

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上周五美联储主席鲍威尔在讲话中回击了市场对未来降息的乐观预期,再次重申现在宣布战胜通胀还为时过早,并表示联邦公开市场委员会计划保持政策限制性,直到确认通胀走上回归 2% 的轨道。不过他同时也指出,目前政策的紧缩力度正变得更加平衡,现在正确的做法是谨慎行事,仔细考虑事情的发展,并让数据告诉美联储是否做的足够了。此番发言显然未能打消交易员对明年降息的押注,致使美债收益率再度下跌, 10 年期收益率在一度跌破 4.2% 关口后于亚盘开始之前逐步反弹回到 4.25% ,对利率政策更敏感的两年期收益率则是跳水至 4.6% 附近,现报 4.606% 。美国三大股指在 12 月头天纷纷上涨,纳指/标普/道指分别收涨 0.55% /0.59% /0.82% 。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance TradingView

数字货币一路高歌猛进,BTC 上破 40000 大关并正在挑战 42000 美元,收报 41439.97(+ 4.96% ),ETH 一同上行,收报 2249.81(+ 3.96% )。受此提振,中前端隐含波动率大幅上扬,曲面大幅走陡,并在年底(29 DEC 23)形成局部低点。

交易方面,BTC 年底 40000/42000 C 遭到大量平仓获利,OI 分别减少了 1.9 K/1.17 K BTC,其中包括数组大宗平台上 Sell 29 DEC 42000 C vs Buy 28 JUN 24 60000 C 三角价差策略,除此之外,各期限上不同方向的看涨策略较为均衡,在 Vol Skew 的变化上我们也观察到 BTC 的涨幅并没有 ETH 来得显著。ETH 上买 Call 的情绪火热,主要集中在 2500/2600 附近,其中 29 DEC 23-2500-C 的 OI 因其较高的净买入量获得了接近 10 K ETH 的增长。大宗策略成交相对平淡,最大一组 29 DEC Bear Call Spread(4125 ETH per leg)卖出了 ITM 的 2200-C 并将其滚仓至 3000 的高位,持续对后市进行看涨。

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Source: Deribit (截至 4 DEC 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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