SignalPlus波动率专栏(20240227):BTC暴涨10%达到56000美元

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1个月前
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BTC的拉盘行情推动Vol Curve走平上行,整体水平达到55%-60%左右,与ETH的差距明显缩小,但观察到Vol Skew除了在Weekly内有所抬升以外并没有其他显著变化。

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昨日(26 FEB)美国 2 月份公司发债规模达到 1530 亿美元,超过了去年 2 月份创下的 1509 亿美元的纪录,这或是一个让交易员在美联储降息之前能够抢购高收益票据的机会。十年期美债收益率一度走高至 4.3% 以后回落,现报 4.271% ,两年期报 4.691% 。美股方面,三大股指微跌,数字货币概念股大涨,Coinbase 和 MicroStrategy 皆收涨 16% 左右,主要成因来自 MicroStrategy 宣布增持 1.5 亿美元 BTC 的举措再次提振了数字货币市场的信心,使得 BTC 暴涨至 56027.26 (+ 9% ),顺带推动 ETH 站上 3200 关口(日内+ 4% )。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance TradingView,BTC 大涨至 56000 

期权方面,BTC 的拉盘行情推动 Vol Curve 走平上行,整体水平达到 55% -60% 左右,与 ETH 的差距明显缩小,但观察到 Vol Skew 除了在 Weekly 内有所抬升以外并没有其他显著变化,从成交上解释, 1 MAR 上 54000/52500/52000 Put 被大量卖出,同时还有大量止盈的看涨 ITM 订单,共同压低了那一侧的 Vol Premium;中远期成交以 29 MAR 为代表,两侧的 Wing 上皆有大量的 OTM 期权被买入,因此在抬高整体波动率的同时并未对 Vol Skew 造成影响。

ETH 方面,三月底出现以 Sell 3000/3100 Buy 3400 Call 为代表的滚仓策略,还有一组行权价间隔较宽的 3200 vs 2500 PutSpread 被卖出(4000 ETH),彰显了交易员对此轮由大资金注入预期引导的市场上涨的信心;除此之外,三月其他期限上整体表现出 Buy Ratio Call Spread 和 Buy Put 的 Flow,使得 ETH 的 Vol Skew 在这段到期日内反而有所下降。

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Source: Deribit (截至 27 FEB 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus,BTC 暴涨推动 IV 走平上行

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Source: SignalPlus,过去 24 小时 Vol Skew 的变化

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Data Source: Deribit,BTC 成交分布

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Data Source: Deribit,ETH 成交分布

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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