SignalPlus波动率专栏(20240425):IBTC首日零流入,IV再创近期新低

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1个月前
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期权方面,IV 整体水平再度暴跌,BTC 和 ETH 的周期权延续了昨日的抛压,IV 下跌 8% 左右。

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受新一轮中东地缘政治消息影响,比特币日内跌幅超过 4% ,最低点触及 63606 ,并在 64000 附近形成支撑位。

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Source: TradingView

受币价下跌的影响,全球最大的比特币现货 ETF——BlackRock 的 IBIT 结束了长达 71 天以来的连续正向流入,而 Graysacle 旗下的 GBTC 则再次出现了高达 130 $M 的资金抛售,显著超过了其他 ETF 的流入总和。

自 ETF 获批以来,其每日净流入数量一直被很多投资者视为市场对 BTC 的一种情绪指标,过去一日 IBIT 失去对市场的吸引力的事实可能会被认为是一种短期的看跌信号。但也正是在这个节点,同时也要注意到,ETF 自上线以来获得的净流量早已远超市场的预期,资管总额在如此短的时间内超过了 20 $B,Flow 暂缓也是可以理解的。

另一则消息,据 U.Today 报道,AdvisorHub 最近的一份报告援引两位匿名高管的话称,银行业巨头摩根斯坦利可能会允许 15000 名经纪人去向他们的客户售卖比特币 ETF。截至目前,该银行只是主动提供这些产品,这意味着他们并未向客户主动推荐投资比特币 ETF。但正如报告中暗示的那样,这则政策变化(如果不只是传闻)可能会大幅增加对 BTC ETF 的需求量。

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Source: Farside Investors

期权方面,IV 整体水平再度暴跌,BTC 和 ETH 的周期权延续了昨日的抛压,IV 下跌 8% 左右,其中 ETH 集中在 26 APR 24 3000-3200 行权价内的成交几乎包揽了过去一日 ETH 的所有交易量,BTC 则是在 ATM 和 Wing 上都有抛售。

除此之外,BTC 五月底 70000-80000 美元行权价附近有一些看涨期权逢低建仓,更 Deep OTM 看涨期权的抛售主要来自大宗平台的客制策略,卖五月 110000 Call 的同时连带买下了等量六月的 110000 vs 160000 Call Spread。

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Source: Deribit (截至 25 APR 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Data Source: Deribit, ETH 交易总体分布和 26 APR 24 的成交

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Data Source: Deribit,BTC 交易总体分布和 26 APR 24 的成交

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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