SignalPlus波动率专栏(20240614):ETF再度大量流出

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半个月前
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在本周的FOMC会议中,美联储官方的声明和点阵图对市场带来了鹰派冲击,隐含波动率在午间走陡至日内高点,BTC上出现以28 JUN 24 66000-68000 Long Strangle为代表的看涨波动率策略。

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在本周的 FOMC 会议中,美联储官方的声明和点阵图对市场带来了鹰派冲击,预测显示 2024 年仅有 1 次降息,且预测年底核心 PCE 通胀将达到 2.8% (高于此前预测的 2.6% ),但随后鲍威尔在访谈中将论述拉回了鸽派立场,指出了多数官员并未将会议前刚刚发布的低于预期的 CPI 数据纳入考量,交易者也更倾向于关注 CPI 数据带来的利好而非 FOMC 得声明,十年期国债连日下行至 4.20% 大关,美国股市再创新高。

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Source:Investing

数字货币方面,BTC 与宏观环境/美债的相关性发生短暂脱钩。ETF 再度出现重大资金流出,FBTC 和 GBTC 分别流$ 106.4 million 和$ 61.5 million,Ark 旗下的 ARKB 也被拿走了$ 53 million 的资金。截至目前,本周的净流出量已经高达$ 564 million。

除此之外,知名交易员 Peter Brandt 也发表了他对近期走势的看法。他认为短期再不见反弹的话币价下行压力会延续,进一步说,从技术面上分析,如果 BTC 价格跌破了 65000 美元支撑位,那很可能继续跌向 60000 美元关口,而再往下一步往下就是 48000 的低点。诚然,BTC 至今已经连续三个月未能挑战新高,市场短期内的看跌情绪也并未消退,但 Brandt 仍然指出了后市有潜在的上行可能,强调了"Hump with a Slump then a Pump and a Dump"这类常发生在牛市之前的价格走势。

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Source: Farside Investors

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Source: TradingView

期权方面,隐含波动率在午间走陡至日内高点,BTC 上出现以 28 JUN 24 66000-68000 Long Strangle 为代表的看涨波动率策略,还有 21 JUN 24 大宗上数量可观的 Call/Put Outright 建仓买入。但结算开始前一个小时画风突变,IV 快速回吐日内所有涨幅,伴随着的是这段时间 21 JUN 24 上 BTC 的 Short Vol 策略和 ETH 上大量抛售看涨期权的 Flow,整体最终收跌 1% 左右。

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Source: Deribit (截至 14 JUN 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Data Source: Deribit, ETH 交易总体分布

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Data Source: Deribit,BTC 交易总体分布

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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