暗号通貨市場では、データは常に取引上の意思決定の重要な基礎となってきました。複雑なデータの雲を透視して貴重な情報を発見し、取引戦略を最適化する方法は、市場で常にホットな話題です。この目的を達成するために、OKX は「インサイト データ」コラムを特別に企画し、AICoin や Coinglass などの主流データ プラットフォームや関連機関と協力して、共通のユーザー ニーズから出発し、市場の参照と学習のためのより体系的なデータ手法を発掘したいと考えています。
今回の「Insight Data」では、OKX 戦略チームとクオンツ トレーディングの考案者 (FMZ) がクオンツ トレーディングの概念について深く議論し、一般の人がクオンツ トレーディングを始める方法について詳しく議論しました。お役に立てれば。
OKX 戦略チーム: OKX 戦略チームは、グローバルなデジタル資産戦略分野でのイノベーションの推進に専念する経験豊富な専門家のグループです。チームには市場分析、リスク管理、金融工学などの各分野の専門家が集結し、深い専門知識と豊富なビジネス経験でOKXの戦略展開をしっかりとサポートします。
FMZ Quantitative チーム: Inventor Quantitative は、暗号通貨の定量取引ユーザーにプロフェッショナルなソリューションを提供することに重点を置いている会社です。 Inventor Quant は、ストラテジーの作成やバックテスト、クオンツ トレーディング エンジン、アルゴリズム トレーディング サービス、データ分析ツールなどのクオンツ トレーディング機能の全範囲をユーザーに提供するだけでなく、ユーザーがコミュニケーションや経験を共有できる活発な開発者コミュニティもあります。
1. クオンツ取引とは何ですか?
OKX 戦略チーム:定量的取引は本質的に、数学的モデルと統計的手法を使用して、プログラムを通じて取引戦略を自動的に実行する方法です。個人の意思決定に依存する手動取引とは異なり、クオンツ取引は過去のデータ、アルゴリズム、テクニカル指標に依存して市場を分析し、取引機会を見つけ、自動的に取引します。 OKX の戦略ロボットは、強力で柔軟な自動取引ツールを提供し、複数の戦略 (グリッド戦略、マーティン戦略など) をサポートし、戦略のバックテストやシミュレーション取引を実行して、ユーザーがさまざまな市場環境で最適なツールを見つけられるようにすることもできます。
FMZ クオンティティブ チーム:クオンツ取引はプログラム取引とも呼ばれ、本質的には何も神秘的なものではありません。ユーザーが取引所の Web サイトやソフトウェアを操作するとき、市場価格の取得、口座の当座預金、注文などの場合には、対応する API を介して取引所のサーバーに接続され、サーバーはユーザーが必要とするデータを返すことができます。 API は、ブラウザでhttps://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPを開くなど、返品情報を取得するために特定のネットワーク リンクにアクセスすることと大まかに理解できます。取得します：
{code:0,data:[{fundingRate:0.0001510608984383,fundingTime:1717401600000,instId:BTC-USDT-SWAP,instType:SWAP ,マックスファン
このうち、「fundingRate」:「0.0001510608984383」は、BTC-USDT 無期限契約の現在の資金調達レートであり、他の通貨へのリンクにある instId=BTC-USDT-SWAP を変更して、対応する資金調達レート情報を取得します。同様に、対応する API リンクにアクセスし、適切なパラメータを入力するだけで、基本的に Web サイトまたはアプリで行う操作を完了できます。このすべてのプロセスがプログラムによって制御され、事前に設定された目的（取引またはその他）を達成する場合、これも定量取引です。
つまり、すべての情報の取得と注文と取引の決定は、もともと私たちの脳によって行われていましたが、今ではこのプロセスの全部または一部をプログラムに引き渡して実行できるようになりました。
2. どのようなタイプのユーザーに適していますか?
OKX 戦略チーム: OKX を例に挙げると、当社のクオンツ取引ツールは、初心者でも上級ユーザーでも、さまざまな背景や好みを持つユーザーに適しており、すぐに戦略を使い始めることができます。
• 初心者ユーザー（クオンツ取引の経験がほとんどまたはまったくないトレーダー）向けに、現在以下を提供しています。
1) 使いやすいインターフェースとプリセット戦略 グリッド戦略、固定投資戦略などのプラットフォームのプリセット戦略を選択できます。これらの戦略は通常、複雑な設定や深い市場知識を必要としません。いくつかのパラメーターを選択して構成します。プログラミングや深い技術知識は必要ありません。
2) 取引とバックテストをシミュレートして、さまざまなパラメーター設定の下での戦略の潜在的なパフォーマンスを理解し、実際の取引におけるリスクを軽減します。これらの機能は、ユーザーが実際にお金を投資する前に経験を積むのに役立ちます。
• 上級ユーザー（一定のクオンツ取引経験または技術的能力を持つトレーダー）の場合、Ouiyi の戦略ロボットには、豊富な高度なパラメータを提供するグリッド戦略やマーティン戦略など、高度にカスタマイズされた戦略もあり、Trading View PineScript のシグナル戦略は次のようなユーザーに適しています。プログラミングとデータ分析のスキル。
FMZ Quantitative チーム:私たちは、おおよそ次の 4 つのタイプのユーザーと接触することがよくあります。
• プロのトレーダー。プロのトレーダーとして、トレーディングは人生の基礎であり、それを支援するすべての高度なツールを習得する必要があるため、クオンツトレーディングを習得することはほぼ必須です。プロのトレーダーは成熟した収益性の高い戦略を持っていることが多く、その戦略をプログラミングすることで、より多くの取引所や取引の種類に適用でき、取引効率が 2 倍になります。
• プログラミング愛好家。プログラミングの経験を持つ個人トレーダーにとって、クオンツ取引ツールはプログラミング スキルとデジタル通貨市場を組み合わせる絶好の機会を提供します。取引戦略をカスタマイズし、ニーズに応じて取引ツールを開発し、バックテストを通じて戦略の効果を最適化できます。初期段階での学習時間を大幅に節約できます。
• 効果的な戦略を必要とするトレーダー。トレーダーの中にはまだ安定した取引戦略を持っていない人もいるかもしれませんが、クオンツ取引ツールもそれらに役立ちます。これらのツールには通常、戦略ライブラリと戦略マーケットが含まれており、トレーダーは他のオープンソース戦略をテストし、データ分析とバックテストの最適化を通じて自分に合った戦略を見つけることができます。
• 学習能力のある平均的なトレーダー。プログラミングの経験がない一般のトレーダーでも、定量取引ツールが提供する自動化機能の恩恵を受けることができます。 FMZ Quantitativeなどの既製のクオンツ取引プラットフォームを利用することで、取引戦略を簡単に設定し、バックテスト機能を使用して戦略の有効性を評価することができるため、取引効率の向上と実際の運用における人的エラーの削減が可能になります。
3. 手動取引と比較した利点と欠点は何ですか?
OKX 戦略チーム:クオンツ取引の利点は、事前に設定されたアルゴリズムとルールを通じて取引が実行され、意思決定への感情の干渉が回避されることです。取引効率も非常に高く、大量のデータを処理して高頻度の取引を行うことができ、24時間365日止まることなく市場機会を捉えることができます。ユーザーは、履歴データを通じて戦略をテストおよび最適化し、戦略の信頼性とテスト可能性を高めることもできます。
しかし、クオンツ取引は完璧ではありません。まず、一部の高度な戦略には専門的な統計および財務の知識が必要であり、敷居が比較的高いです。第二に、定量的取引は戦略パラメーターを最適化するために過去のデータに依存しすぎる可能性があり、実際の市場パフォーマンスは期待どおりにならない可能性があります。市場価格はランダム ウォーク仮説に従って移動するため、過去の実績が将来の利益の可能性を示していない可能性があり、これは戦略の過剰適合として知られています。最後に、さまざまな市場状況下での定量的取引戦略のパフォーマンスは変動する可能性があり、市場の変化に適応するために継続的な調整と最適化が必要になります。
FMZ クオンツ チーム:実際、マニュアル トレードとクオンツ トレードは対立するものではありません。優れたクオンツトレーダーは、多くの場合、資格のあるマニュアルトレーダーでもあります。これら 2 つの取引方法は相互に補完し合うことができ、併用してより大きな利点を得ることができます。優れたクオンツトレーダーは市場を深く理解する必要があります。市場は複雑で変化しやすいものですが、定量的取引はデータとアルゴリズムに依存していますが、これらのデータとアルゴリズムの基礎は依然として市場に対する深い理解です。市場の運営メカニズム、影響を与える要因、さまざまな資産間の関係を理解することによってのみ、定量的トレーダーは効果的な取引戦略を設計できます。したがって、ボリュームトレーダーは確かな市場知識を持っている必要があり、多くの場合、手動取引によっても蓄積されます。
私たちの経験によれば、大きく分けて次の 3 つのメリットがあります。
1. ポリシーの実行を自動化し、手動介入を回避します。
場合によっては、戦略自体は利益をもたらしますが、人間の継続的な介入により損失が発生することがあります。プログラムされた取引では、手動介入なしで事前に設定された取引戦略が自動的に実行されます。これは、トレーダーが売買の条件を設定でき、条件が満たされた場合にプログラムが自動的に取引を実行するため、感情の変動や人的ミスを回避できることを意味します。プログラムは 24 時間中断することなく実行されるため、長時間ディスクを見つめる必要がありません。
2. 低遅延、高頻度、複雑な計算に依存するトランザクションを満たすことができます。
手動取引は人間の反応と計算速度によって制限され、プログラムの実行とは比べものになりません。これらのニーズはクオンツ取引によってのみ満たされます。
3. 定量的取引では、過去のデータを使用してバックテストを行い、取引戦略を最適化できます。
過去の市場でのパフォーマンスをシミュレーションすることで、戦略の有効性を評価します。この方法は、トレーダーが実際の取引の前に戦略を最適化し、利益の確率を高めるのに役立ちます。しかし、多くのマニュアルトレーダーは自分の感情に基づいてトレードし、実際のトレードでは多大な時間とコストをかけて試行錯誤しています。実際、定量的戦略のほとんどはデータ分析から導き出されます。
もちろん、クオンツ取引は完璧ではなく、いくつかの欠点があります。
1. 高度な技術要件:
手動取引と比較して、定量取引には追加のプログラミングとデータ分析機能が必要であり、敷居が高くなります。定量化を始めるには、間違いなく多くの時間と学習がかかり、投資収益率の保証はありません。
2. コストが高くなります:
クオンツ取引システムの構築とメンテナンスのコストは高く、特に高頻度取引では大量のハードウェアとデータ リソースが必要になります。これらの固定費は、戦略の損益に関係なく発生します。
3. 市場リスク:
定量的取引は人的エラーを減らすことができますが、市場リスクは依然として存在しており、戦略の失敗は重大な損失につながる可能性があります。定量的戦略は事前に作成され、過去のデータに基づいてバックテストされますが、これには一定の制限があり、市場外の変化に追いつくことができません。一方、マニュアルトレーダーは、市場のさまざまな情報を迅速に総合的に判断することができ、市場の変化に敏感です。
4. 初心者ユーザーはどのように始めればよいですか?
OKX 戦略チーム:一般に、クオンツ取引は初心者にとって難しいものですが、始めることは不可能ではありません。初心者ユーザーがクオンツ取引をよりよく習得するのに役立ついくつかの提案を以下に示します。
1. 基本的な知識を学ぶ:まず、基本的な戦略の原則と、さまざまなパラメーター設定が戦略のパフォーマンスに与える影響を理解することが成功への第一歩です。
2. 適切な戦略ロボットの選択:市場状況の判断に基づいて、適切な戦略ロボットを選択します。たとえば、不安定な市場では、グリッド戦略が良い選択となる可能性があります。
3. シンプルな戦略から始める:最も基本的な取引戦略から始めて、徐々にそれらを学習して実行し、次に徐々により複雑な戦略を導入します。
4. リスク管理に焦点を当てる:効果的なリスク管理とストップロス戦略を確立して実行する方法を学びます。
FMZ クオンティティブ チーム:プログラマティック取引というと、多くの人が敷居が高く、技術が複雑だと考えています。実際、現在ではプログラマティック取引を学ぶのが非常に簡単になっています。この取引所は共通の戦略を統合しており、FMZ Quantitative などのクオンツ チームはプログラミングを支援する ChatGPT などの大規模な言語モデルと組み合わせてワンストップ サービスを提供するため、初心者ユーザーはプログラマティック取引を開始し、さらには習熟するための非常に現実的かつ実現可能な道を手に入れることができます。 。唯一の障害は機動性です。あなたが取引に不慣れで、取引のアイデアをたくさん持っているユーザーであれば、プログラマティック取引を学ぶことでさらに強力になります。以下は、プログラミング経験がなくてもデジタル通貨トレーダーを始めるのに適していると思われる手順です。
1. 基本的な定量的戦略に精通している:
OKX Exchange の戦略的取引モジュールの使用方法を理解すると、戦略的取引を予備的に理解するのに役立ちます。ほとんどのトレーダーにとって、これらの機能で十分です。実装したいアイデアが他にもある場合は、さらに学習を続けることができます。
2. プログラミング言語を学ぶ:
Javascript (JS) と Python を学習することをお勧めします。基本的な使い方をマスターするだけで済みます。戦略を書くときは、学習と練習を同時に行うと、すぐに上達します。 JS プログラミング言語は比較的単純であり、FMZ プラットフォームには、単純なものから複雑なものまで、参照用のオープンソース戦略が多数あります。 Python はデータ処理に最もよく使われる言語で、Jupyter Notebook と組み合わせて統計分析を行うと非常に便利です。この期間中にデータ分析を学ぶこともできます。関連する Python の書籍やチュートリアルが多数あります。「データ分析のための Python の使用」をお勧めします。学習内容にもよりますが、1日4時間で約1～2週間かかります。
3. クオンツトレーディングの基本的な本を読む:
関連書籍も多数ありますので、ご自身で検索してみてください。戦略の種類、リスク管理、戦略の評価などをサクッと読めて理解できます。クオンツトレードには金融、数学、プログラミングが含まれており、内容は非常に豊富です。実際に市場に適用できる戦略は、本書には直接記載されていません。関連する書籍、研究報告書、論文を読むのは長期的なプロセスです。
4. Exchange API ドキュメントと関連例を検討し、実際の展開戦略をいくつか作成します。
FMZ クオンツ プラットフォームを通じて始めることをお勧めします。豊富なドキュメントとサンプルにより、実際の取引の敷居が大幅に下がります。このステップでは、基本的なポリシー アーキテクチャを習得し、エラー処理、アクセス頻度制御、ポリシーのフォールト トレランス、リスク制御などの一般的な問題を解決する必要があります。実際のオファー戦略を作成する能力を発揮するために、価格プッシュ、氷山コミッションなどのいくつかの単純なモジュールを作成します。グリッド戦略、バランス戦略など、いくつかの基本戦略をバックテストします。関連するグループに参加して、適切な質問をしたり、関連する投稿を検索したりする方法を学びましょう。
5. バックテストとシミュレーション取引を通じて戦略を検証し、継続的に改善し、最終的に実際の取引を開始します。
熟練したトレーダーはすでに独自の戦略アイデアを持っており、バックテストやシミュレーション取引を通じて戦略を検証および改善し、最終的に実際の取引を開始できます。完全な戦略を完了し、注文が自動的に行われるのを見るときの喜びは、言葉では言い表せません。独自の戦略をまだ持っていない場合は、まずオープンソース戦略、複数の取引ペアのグリッド戦略などのバックテスト裁定取引を完了して、リアルタイム プログラミング能力を発揮できます。
6. 読書、思考、コミュニケーション、分析、バックテスト、実際の取引を続けて、繰り返し練習してください。
徐々に難易度が上がっていきながら徐々に学習が深まり、実力が伸びていきます。
5. クオンツ取引を使用する際に注意すべき点は何ですか?
OKX 戦略チーム:
実際、クオンツ取引を利用する場合、ユーザーは次の 3 つの点に注意する必要があると考えています。
1. 定量的取引は利益を生む必要があります。
多くの人は、クオンツ取引は複雑なアルゴリズムとデータ分析に依存しているため、安定した利益を得ることができなければならないと考えています。ただし、定量取引は一定の利益を保証するものではありません。クオンツ戦略はデータとアルゴリズムを通じて取引の意思決定を最適化しますが、市場の不確実性、モデルの仮定の誤り、戦略の過剰適合などの要因により損失が生じる可能性があります。定量的取引は依然として市場リスクと戦略の失敗のリスクに直面しています。重要なのは、さまざまな市場状況で適切な取引戦略を選択し、対応する戦略のパラメーターを合理的に設定することです。
2. 定量的取引は、大規模な機関および富裕層のユーザーにのみ適しています。
個人投資家は、市場の定量取引プラットフォームやオープンソースツールを使用して定量取引に参加することもできます。たとえば、OKX が提供する Grid Strategy、Martin Strategy、Signal Strategy などのツールはすべて無料で使用できます。高頻度取引には高い財政的および技術的要件が必要ですが、上記のタイプの戦略は必ずしも巨額の資金を必要とするわけではありません。
3. バックテストの結果は将来のパフォーマンスを表します。
バックテストは戦略を評価する手段にすぎず、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。市場環境の変化、モデルの仮定からの逸脱、戦略の過剰適合（過去のデータに対する過剰な最適化）により、実際の取引結果が予想を下回る可能性があります。バックテストの結果の信頼性を評価するには、実際の市場状況および堅牢なリスク管理と組み合わせる必要があります。
FMZ クオンツチーム:実際、ほとんどの人はクオンツ取引について深く理解しておらず、誤解を招きやすいです。私たちはこれらのよくある誤解を要約し、読者に共有しました。
1. クオンツ取引は利益を生むことができますか?
多くのトレーダーは、手動取引で損失を出した後、すぐに利益を得てそれを藁にもすがることを望み、クオンツ取引に目を向けます。ただし、収益性は商品自体よりも取引戦略のロジックに大きく依存します。理想的な自動売買戦略を構築したとしても、実際の取引では予期せぬ様々な問題が発生し、十分な戦略効果が得られない場合があります。したがって、プログラマティック取引は収益性を保証するものではなく、戦略の継続的な最適化と調整が必要です。
2. クオンツ取引に間違いはありませんか?
クオンツ取引は人的エラーを削減しますが、他のエラーも引き起こします。たとえば、API キーの漏洩は、アカウント資金の悪意のある操作につながる可能性があります。さらに、戦略内のバグや未処理の例外は、誤った取引や壊滅的な結果につながる可能性があります。これらの問題を回避するために、トレーダーは厳格なセキュリティ対策を講じ、取引プログラムを導入する前に十分なテストと検証を実施して、プログラムの堅牢性と信頼性を確保する必要があります。
結論
上記は、OKX が開始した「Insight Data」コラムの第 3 回目であり、クオンツ取引の始め方や注意事項などの核心的な問題に焦点を当てており、興味のあるトレーダーがクオンツ取引をより体系的に理解し、賢明な取引を行うのに役立つことが期待されています。決定。今後の一連の記事では、さまざまな取引嗜好を持つトレーダーに参考となるよう、より実践的なデータの使用/分析方法を引き続き探求していきます。
リスク警告と免責事項
この記事は参考用です。この記事は著者の見解のみを表すものであり、OKX の立場を表すものではありません。この記事は、(i) 投資アドバイスまたは投資の推奨、(ii) デジタル資産の購入、売却、または保有の提案または勧誘、(iii) 財務、会計、法律または税務に関するアドバイスを提供することを目的としたものではありません。ステーブルコインやNFTを含むデジタル資産の保有には高レベルのリスクが伴い、大きく変動する可能性があります。自分の財務状況に基づいて、デジタル資産の取引または保有が自分に適しているかどうかを慎重に検討する必要があります。特定の状況については、法律/税務/投資の専門家にご相談ください。適用される現地の法律および規制を理解し、遵守することはお客様の責任です。
