加密市场情绪研究报告(2024.06.07-06.14):CPI低于预期,议息会议维持利率

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1个月前
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在过去一周,比特币和以太坊的价格都经历了两次下跌,波动率在6月12日的数据公布时达到了历史最高点。

CPI 低于预期,议息会议维持利率

加密市场情绪研究报告(2024.06.07-06.14):CPI低于预期,议息会议维持利率

6.12 20: 30(北京时间)美国 CPI 低于预期,数据公布后比特币从 68000 美元短时间内涨到 70000 美元,上涨 3% ,随后的 6.13 02: 00(北京时间)美联储议息会议公布维持利率后,比特币价格从 70000 美元下跌至 67000 美元,下跌-4.3% ,会议上主席鲍威尔在随后的记者会上明确释放了一个信息:在短时间内进行降息是非常不合适的。只有在美联储看见更多令人鼓舞的数据,并且更加有信心使通胀可持续地向 2 %目标靠拢时,降息才可以提上日程。

距离下一次美联储议息会议(2024.08.01)还有约 45 天

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市场技术与情绪环境分析

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情绪分析组成

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技术指标

价格走势

过去一周 BTC 价格下跌-5.69% ,ETH 价格下跌-9.02% 。

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上图是 BTC 过去一周的价格图

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上图是 ETH 过去一周的价格图

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表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图(支撑阻力)

过去一周 BTC 与 ETH 向下突破密集成交区在低位震荡。

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上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

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上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

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表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周 BTC 与 ETH 在 6 月 7 日下跌时成交量最大其次是 6.12 的 CPI 与 FOMC 事件时的成交量较大;未平仓量 BTC 与 ETH 都下降。

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上图最上方 BTC 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

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上图最上方 ETH 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周历史波动率 BTC 与 ETH 在 6.12 数据公布时最高;隐含波动率 BTC 与 ETH 有下降。

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黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其 7 日平均

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事件驱动

在事件方面, 6.12 20: 30(北京时间)美国 CPI 低于预期,数据公布后比特币从 68000 美元短时间内涨到 70000 美元,上涨 3% ,随后的 6.13 02: 00(北京时间)美联储议息会议公布维持利率后,比特币价格从 70000 美元下跌至 67000 美元,下跌-4.3% 。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深 300 中,纳指最强势,而表现最差为比特币。

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上图为不同资产过去一周的走势

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放贷利率_借贷情绪

过去一周 USD 放贷年化收益平均为 10.4% ,短期利率回升至 11.2% 左右。

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黄色线为 USD 利率的最高价,蓝色线为最高价的 75% ,红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

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表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周 BTC 资费平均年化收益为 11% ,合约杠杆情绪维持普通水平。

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蓝色线为币安上 BTC 的资金费率,红色线为其 7 日平均

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表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的 129 个币中相关性上升至 0.9 左右,不同品种间的一致性处于高位。

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上图蓝色先为比特币价格,绿色线为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整体的相关性

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的 129 个币,价格在 30 日均线上方的占比为 5.5% ,相对 BTC 价格在 30 日均线上方占比为 7.8% ,距离过去 30 天最低价大于 20% 的占比为 7% ,距离过去 30 天最高价小于 10% 的占比为 6.3% ,过去一周市场宽度指标显示整体市场处于大部分币回到下跌态势。

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上图为['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom',  'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'manta', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo','xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30 日的各宽度指标占比

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总结

在过去一周,比特币(BTC)和以太坊(ETH)的价格都经历了两次下跌,波动率在 6 月 12 日的数据公布时达到了历史最高点。比特币和以太坊的成交量在 6 月 7 日的下跌时达到了最高水平,随后在 6 月 12 日的数据公布时也有较大的成交量。比特币和以太坊的未平仓合约量略有下降,隐含波动率也有所下降。此外,比特币的资金费率保持在一般水平,市场宽度指标显示大部分币种回到下跌趋势。在事件方面,主流币的价格在美国 CPI 数据公布后上涨,随后在美联储议息后再次下跌。

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