主要指標：（10月28日午後4時→11月4日午後4時香港時間）
BTC/USD価格は+0.15%上昇（$68,500→$68,600）、ETH/USD価格は-2.4%下落（$2,520→$2,460）
年末（12月）のBTC/USD ATMボラティリティは+3.7ポイント上昇（54.3→58.0）、年末の25デルタ歪度は-0.6ポイント低下（3.7→3.1）
スポットテクニカル指標のリスト:
通貨価格は水曜日に過去最高値を記録したが、当初は選挙前にスポット市場が爆発する可能性を過小評価していたように感じた。しかし、通貨価格は最終的に高値を維持できず、すぐに反落し、7万ドルの価格が現在の主要な抵抗レベルとして再浮上しました。その間、トランプ氏が選挙に勝ったと仮定すると、過去最高値が市場の次の競争の目標となるだろう。
現在のところ、選挙の状況が次の大きな動きにつながるまで、通貨価格は今後数日間で 66,000 ドルから 70,000 ドルの間で変動する可能性があると考えています。
ハリスが勝てば、コインはフラッグサポートの63,500ドルから64,000ドルを下回り、60,000ドルまで下がる可能性があります。今後数日間で54,000ドル付近のサポートゾーンを下回る可能性さえあります。一方、トランプ氏が勝てば価格は7万4000ドルを超え、7万7000～7万8000ドルまで上昇する可能性さえある。
市場テーマ:
米国選挙の確率がポリマーケットで変動する中、仮想通貨分野での取引活動が増加している。トランプ勝利の確率が67%に上昇したとき、BTCUSDスポット価格は一時73.6万ドルを超え、史上最高値を記録した。その後、週末の世論調査でオッズが55%に戻ると、コインは67.5千ドルの安値を試すために反落した。共和党が議席を獲得する確率も48％から37％に低下した。オッズの差は縮まりつつあるものの、市場全体の値動きはセンチメントが引き続き強気でトランプ勝利に向けて準備を進めていることを反映している。
米国の非農業部門雇用者数（NFP）統計は1万2000人と予想の10万人を大きく下回った。しかし市場は総じて、最近のハリケーンや労働ストライキのせいでこれを無視した。 BTCUSD スポット市場にはデータ発表後に新たな流入が見られ、価格は一時的に 71,500 ドルまで上昇しましたが、その後上昇分をすべて放棄しました。市場は選挙期間中の利益追求に慎重になっている。
Microstrategyは、先週の決算報告で3年間の420億ドルのビットコイン投資計画を発表し、主に株式の発行と転換社債を通じて資金を調達し、ビットコインの保有を増加させた。これにより中期的には価格が押し上げられるはずですが、短期的な価格変動は主に選挙によって引き起こされます。
BTC インプライド ボラティリティ:
今週は主にポリマーケットの選挙オッズ変更により、現実のボラティリティが上昇した。オッズは58％、67％、54％（トランプ氏リード）と行ったり来たりしている。高頻度の実現ボラティリティは 40 台半ばまで増加しました。これは確かにビットコインの歴史の中で特に高い数字ではありませんが、前の週よりも大幅に高くなっています。さらに、11月1日の有効期限での決済後の通貨価格の変化は、選挙前に市場が保有していたガンマのショートポジションが増加していることを示しています。
市場では主に米国選挙後の有効期限をターゲットに、11月に有効期限を迎えるオプションに対する需要の波が見られており、今週のインプライド・ボラティリティの水準は十分にサポートされている。需要は主に75,000ドルから80,000ドルの間の上値ストライクに集中していますが、純粋に取引の動きであるストラドル/ワイドストラドルの組み合わせもいくつか見られました。ボラティリティーは大規模な需要を背景に最近の安値から回復した。
高いボラティリティのロールオーバーデータやシータデータが個人投資家による週末のショートポジション保有を促したことから、市場は選挙日イベントによるボラティリティを織り込み、週末に最近の最低水準まで低下した。選挙とFOMC後の金曜日の満期のストラドルボラティリティはわずか7％のプレミアムで取引されているため、ガンマをロング保有すればイベントボラティリティで利益を得る十分な余地があるはずだと考えています。先週、オッズが67%から54%に変化しただけで、価格は高値の73,500ドルから安値の67,000ドルに下落しました。これは、トランプ氏が勝利した後は75,000ドルに上昇するか、ハリス氏が千ドル勝った後は60ドルに下落することを意味しています。難しくないはずです。
歪度/尖度:
歪度は今週も引き続き低下しており、スポット価格の変化と選挙オッズの変化を追跡しているようだ。 11月8日の有効期限の歪度は実際、市場がトランプ勝利に備え、ハリス氏の「サプライズ」勝利が価格ポイントの下落につながると信じている中でのスリッページの増加を反映して、かなり急激に下方に反転した。
今週は尖度が最低値から徐々に上昇しました。なぜなら、特に11月の有効期限の場合、市場にはライブ価格の両側に買い手がいるからです。
皆さん、これから一週間頑張ってください！
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