ビットコイン半減後の静かな一週間
1. USDTレバレッジド・ローンの年利が大幅に低下
データソース: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/MarginFeeChart
レバレッジ取引では、借り手は資産（USDTなど）を借りて取引資金を増やし、これを使ってより大きな取引を行うことができます。この操作には通常、レバレッジド ローンの年利である一定の金利手数料の支払いが含まれます。
しかし、USDTレバレッジド・レンディングの年利が大幅に低下するということは、レバレッジ取引の貸し借りに対する市場センチメントが低いことを意味します。金利の低下は借入需要が低いことを示しており、これはおそらく投資家が市場のリスクに対して慎重になっているか、レバレッジ取引に関心が薄れていることが原因と考えられます。
2. インプライド・ボラティリティが急激に低下する
データソース: https://t3index.com/indexes/bit-vol/
オプション市場では、インプライド・ボラティリティは、将来の資産価格の変動に対する市場の期待の尺度です。これはオプション価格から計算され、将来の価格変動に対する市場参加者の期待のレベルを反映します。
インプライド・ボラティリティが大幅に低下するということは、オプション市場参加者が将来の資産価格のボラティリティに対する期待を低くしていることを意味します。これは、市場参加者が市場の安定性や予想されるボラティリティのレベルについてより慎重になっていることが原因である可能性があります。
上記の状況はどちらも、投資家が今週の市場に対して様子見の姿勢をとり、リスクをより慎重に評価し、保守的な取引戦略を選択するか、取引戦略のボラティリティリスクを軽減していることを示しています。
FRB金利決定会合まであと約6日(2024.05.02)
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場の技術的および感情的環境分析
感情分析コンポーネント
テクニカル指標
価格推移
過去 1 週間で BTC 価格は 1.62% 上昇し、ETH 価格は 2.98% 上昇しました。
上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです
上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです
過去 1 週間の価格変動率を示す表
価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）
先週、BTCとETHの価格は安値から回復した後、集中的な取引領域を形成しました。
上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。
上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。
過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表
POC_SARPoint Of ControlSupportResistancebtc64634.5463324.4667053.72 eth 3159.183038.33260.96
出来高と建玉
過去 1 週間の BTC と ETH の取引高は、4.19 に下落したときに最大でしたが、BTC と ETH の建玉は両方ともわずかに増加しました。
上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状況を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。
上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状況を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。
ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ
過去 1 週間の BTC と ETH のヒストリカル ボラティリティは、最高値の 4.24 から低下し、最も高くなりました。BTC と ETH のインプライド ボラティリティは大幅に低下しました。
黄色の線はヒストリカルボラティリティ、青線はインプライドボラティリティ、赤点は7日間の平均です。
イベント駆動型
2024年5月2日の連邦準備理事会の金利決定会合を待っている。
感情指標
勢いセンチメント
過去 1 週間のビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300 の中で、HSI が最も好調で、最もパフォーマンスが悪かったのはゴールドでした。
上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。
貸出金利_貸出心理
過去１週間の米ドル融資の平均年率リターンは９．８％、短期金利は約１０．４％だった。
黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。
この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。
資金調達率_契約レバレッジセンチメント
過去 1 週間の BTC レートの平均年率リターンは 3.5% で、契約レバレッジセンチメントは抑制されました。
青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。
表は、過去のさまざまな保有日におけるBTC料金の平均リターンを示しています。
市場の相関性_一貫したセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインの間では相関関係が約 0.74 に低下し、異なるシンボル間の一貫性が低下しました。
上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑の線は [1000 Floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio 、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、 chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、dydx、egld、enj、ens 、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、 hbar、ホット、icp、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo 、「リンク」、「ルーム」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「ルナ 2」、「マジック」、「マナ」、「マチック」、「ミーム」、「ミナ」、 mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune 、rvn、sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、 sushi、 sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem , xlm , xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 全体の相関関係
市場の広がり_全体的なセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインのうち、8.5% の価格が 30 日移動平均を上回っていました。一方、BTC 価格の 15.5% は 30 日移動平均を上回っており、10% の価格は最低価格から 20% を超えていました。過去 30 日間の最高値から 10% 未満の割合は 5.4% であり、過去 1 週間の市場幅指標は市場全体が弱い段階にあることを示しています。
上の画像は [1000 floki、1000 lunc、1000 pepe、1000 shib、100 0x ec、1inch、aave、ada、agix、algo 、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio、avax、axs、bal、バンド 、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv 、cvx、サイバー、ダッシュ、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos、etc、eth、 fet 、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx 、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、 lqty 、lrc、ltc、ルナ 2、マジック、マナ、マチック、ミーム、ミナ、mkr、ニア、ネオ、オーシャン 、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、sei、 sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、sushi、sxp、theta、tia 、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、 xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 各幅インジケーターの 30 日の割合
要約する
先週の市場状況では、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の価格はともに下落し、週初めに反発し、4.24の高値から下落した時点で歴史的ボラティリティは最大となり、取引高は4.24でした。 4.19から下落したときはさらに大きくなり、オープンポジションの出来高はわずかに増加しました。 BTCとETHの両方でインプライド・ボラティリティが大幅に低下しました。さらに、資金調達金利は依然として低く、契約取引センチメントが引き続き低迷していることを示しています。市場幅の指標 市場全体はまだ弱い段階にあります。イベントに関しては、FRBの5.2金利会合を待つ必要がある。ビットコイン半減期以降のさまざまな指標は、投資家が市場に対して一時的に様子見の姿勢を示していることを示している。
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