原文| Odaily星球日報( @OdailyChina )
作者|南枳( @Assassin_Malvo )
在前序文章《 Meme 修練手冊:重生之我要做鑽石手(一) 》、《 Meme 修練手冊:重生之我要做鑽石手(二) 》中,作者擬定了一套聰明地址的「分數評估方式”,旨在尋找這些聰明地址中的“鑽石手玩家”並進行跟單,探究跟單鑽石手是否能作為一種穩定盈利的方式。
上一周跟單帳戶發生了較大回撤,經作者評估,將「交易頻次」和「整體盈虧比」作為核心評判要素仍不夠全面且顆粒度過大,對此擬定了一套深度評估方式,本文將進行揭露與回顧,與讀者進一步分享和探討跟單系統。
風險提示:這套系統自 10 月 8 日啟動,至今僅運行了 21 天,當前雖取得了一定成果,但客觀角度來看數據量、對照試驗均不充分,嚴謹性有限,僅供讀者參考。此外為確保後續測試客觀性,本文將不會揭露任何運行中涉及的地址。
回檔反思:終究是盈虧同源
回撤情景
上一週在運行的帳號有跟單 1 號-4 號四個帳號,其中 1 號、 2 號為核心帳號,跟單了明確符合系統要求的地址, 3 號、 4 號採取了一些激進策略。在此期間, 1、 2 號也發生了重大回撤,回溯其根本原因主要包括:
高位、高頻重倉買入:第二篇也曾提到,部分地址喜歡在百萬至千萬美元市值多次買入代幣,並且不設止損,而這些代幣往往僅誕生了幾小時到幾天,穩定性、確定性不強,因此該類交易損益比極差。實際發生的一個場景為,某代幣在1100 萬市值時,跟單對象連續買入20 筆,而跟單1 號設置了單筆0.8 SOL 的買入金額,共買入16 SOL,而後數小時該代幣就暴跌至300 萬美元市值,造成了帳戶的最大虧損。
低位、高頻、低勝率買入:部分帳戶熱衷於在Pump 內盤或數十萬市值買入,虧損十餘筆後「暴擊」獲利一次,若這些地址堅持不止損、暴擊長持的策略,同樣符合「鑽石手」要求,但由於低位價格波動問題,跟單地址獲利能力將顯著低於被跟單地址,長期來看EV 為負。
正本清源,跟單對象的畫像應該是?
因此,作者重新整理了擬跟單對象的畫像,用於指導評價系統升級。彼時思考邏輯原文本如下:
要找什麼樣的地址?交易次數不高、拿得久、能夠底部進入而非 FOMO 追高、盈虧比較好、不割人、低迴撤的地址。
哪個因素對我最重要?
低迴撤排第一,那要找出虧得最多的情況下的投入比例,連續虧多少次出一次金狗;
其次要能賺錢,除了總盈虧,還要計算投入成本的詳情,不希望是以大博小的地址,統計虧錢里高點 FOMO 的比例;
不以大博小,還要體現在進底部的能力,統計賺錢裡低位進的比例;
交易頻率不高還要體現在買的次數不高;
拿的久可以順便在第 4 點統計統計,不割人也是。
深度評估系統
根據上述畫像需求,作者已完成兩個深度評價系統的增補,詳情如下:
交易點位評估:以小博大、反 FOMO
該系統的思路為,針對每一個位址:
取得其獲利最多的代幣和虧損最多的代幣清單;
篩選盈虧大於某個門檻的代幣,例如作者選擇獲利大於 5,000 美元、虧損大於 2,000 美元的代幣;
取得該地址在該代幣上的第一次購入、第二次購入…直至第一次賣出的交易詳情;
統計每次購入的市值,計算購入市值平均數;
統計第一次賣出前共有幾次購入;
統計總獲利和總成本的情況;
統計第一次購入到第一次賣出的持有時長。
統計結果範例如下圖所示。透過此表能夠得到:
每個地址「底部購買」的能力,例如前 7 個地址都能在百萬美元市值以下買入,並且盈虧比極高,只出手一次到兩次;
「高位 FOMO」虧損的風險,例如最後一個地址平均在 2,000 萬美元市值才追入,明顯不適合跟單;
以小博大的能力,根據獲利部分-平均損益比得到;
停損風格,由虧損部分-平均損益比得到,越接近-1 說明這一地址越不喜歡停損;
「鑽石手」程度,由平均持有時長得到。
近期交易水準複盤
上一小節所得到的表格為此地址歷史上盈利、虧損 TOP 情況,不能反應近期交易水平。另一方面,數據平台所給到的數據也不完全準確。作者統計「近期交易水準」路徑如下:
取得某地址近期交易過的 100 個代幣;
排除非 pump 創建的代幣;
排除創建 30 天以上的代幣;
取得該代幣的總獲利、總虧損;
統計篩選後的代幣勝率。
跟單系統資料報告與跟單系統設置
雖然經歷了一輪回撤,但升級後的系統穩定性顯著提升,目前跟單 1 號、 2 號已重回 ATH,而 3 號、 4 號策略驗證失敗,已做清盤處理。
本處對跟單3 號跟單對象進行一次披露,該地址為“HdxkiXqeN 6 qpK 2 YbG 51 W 23 QSWj 3 Yygc 1 eEk 2 zwmKJExp”,人稱“外星貓”,屬於“全外星宇宙都知道“的地址。跟單 3 號旨在測試這類獲利能力強、但人盡皆知的地址,最終測試結果為虧完出局。
各錢包截至 10 月 29 日 09: 00 (UTC+ 8)資料如下,單位為 SOL:
跟單設定細節
作者使用的 Bot 為Dogee ,多數跟單地址設定細節如下。其中關鍵點在於:
設定最小跟單金額,防止第一篇、第二篇提到的投毒情況;
跟買所有,實際上應根據內盤勝率、盈虧比單獨設定;
等比賣出,本系統的終極目標、核心判斷因素包括「低位一次買入,高位分批賣出」 ,因此需要選擇與被跟單對像一同按比例出售;
市值限制,直覺體驗上追高獲利難度極大,多個地址已設定市值上限為 1,000 萬美元。但客觀數據角度來看,追高策略獲利能力如何?將於近期專門撰寫文章揭露。